Modelamiento y Optimización de Reaseguros

Razones y oportunidades

El reaseguro está adquiriendo cada vez más importancia en el contexto de la implementación de modelos de solvencia basados en riesgo, como por ejemplo del tipo Solvencia II, o estándares internacionales como IFRS17.

Ya sea en regulaciones de capital o en estándares de reporte financiero se debe evaluar y demostrar a la autoridad competente si el programa de reaseguros realmente implica una transferencia de riesgo. En el caso de función actuarial, evaluar además si se ha añadido valor económico a la empresa.

Asimismo, los actuarios o técnicos envueltos en áreas de reaseguros deben dominar los conceptos y técnicas fundamentales de transferencia de riesgos para estructurar y optimizar sus programas.

Dirigido a:

El taller de modelamiento actuarial de reaseguros está dirigido a todos aquellos profesionales que estén interesados en modelación de reaseguros, ya sea desde un punto de vista de estructuración o de evaluación y supervisión. En ese sentido, profesionales de áreas actuariales, de negocios o técnicas, de Unidades de Riesgo, de Finanzas, Auditoría, así como reguladores y supervisores, reaseguradores, y brokers, podrían estar interesados. No se requiere que los participantes sean actuarios certificados, sin embargo, los asistentes deberán estar familiarizados con conceptos estadísticos y estocásticos elementales. Asimismo, se recomienda un buen dominio de Excel® (sin VBA).

Beneficios

Luego de finalizado el taller, el participante será capaz de:

üestructurar y tarificar un programa de reaseguros,

üanalizar un programa de reaseguro para emitir opinión como función de control,

üsupervisar esquemas de reaseguros,

ürealizar una optimización del programa de reaseguro.

Duración, fechas y horario:

El taller tiene una duración de 15 horas distribuidas en 6 sesiones de 2.5 horas, 2 veces por semana.

De 09.00 - 11.30  Hora (GMT-05:00) Bogotá

Sesión 1: lunes 30 de mayo 2022.

Sesión 2: viernes 3 de junio 2022.

Sesión 3: lunes 6 de junio 2022.

Sesión 4: viernes 10 de junio 2022.

Sesión 5: lunes 13 de junio 2022.

Sesión 6: viernes 17 de junio 2022

Instructor:

Guido Monteverde

El Sr. Monteverde es actuario certificado por la Asociación Suiza de Actuarios (fully qualified actuary SAV). Se graduó como M.Sc. in Actuarial Science por la Universidad de Lausana (Suiza) y es candidato para obtención del grado de actuario CERA (Certified Enterprise Risk Actuary). Su experiencia profesional está relacionada a modelos de reservas, modelos de tarificación, y modelos de capital económico y regulatorio, así como modelación de cuantificación de riesgos y reaseguros. Recientemente se desempeñó como actuario principal en el Departamento de Supervisión Actuarial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú, y actualmente es Director actuarial para América Latina de la firma suiza de consultoría actuarial PRS Prime Re Solutions. Ha sido subgerente de Riesgos técnicos y jefe actuarial en Rimac Seguros. Además es docente de postgrado y ha dictado diversos talleres de entrenamiento actuarial ainstituciones públicas y privadas en Latinoamérica.

Costo

El taller tendrá un costo de USD 820.77(ochocientos veinte y 77/100 dólares americanos), por participante. 

Los cupos son limitados.

El costo incluye materiales teóricos y prácticos, la impartición y certificado de participación

Modo de participación

Zoom interactive video conference.

Contacto

carla.bellido@prs-zug.com