Pricing en seguros de no vida

Razones y oportunidades:

Las compañías aseguradoras vienen desenvolviéndose en un contexto cada vez más dinámico, competitivo y exigente a nivel regulatorio, que obliga a las empresas a adaptarse de forma ágil a la demanda del mercado. En ese sentido, se hace necesario en nuestra región, encontrar primas que sigan un criterio técnico y comercial para hacer frente a sus obligaciones con los asegurados y satisfacer el apetito de los accionistas.

Programa Académico

El programa esta organizado en:

DIA 1: 

Contexto de pricing y datos

Introducción al proceso de pricing. Conociendo el producto y el entorno. Requerimiento de información y preparación de los datos. Introducción a la tarificación mediante análisis burning cost.

DÍA 2:

Modelos de frecuencia

Distribuciones de probabilidad discretas. Simulaciones y calibración de modelos. Afectación por IBNyR y exposición.

DÍA 3:

Modelos de severidad

Distribuciones de probabilidad continuas. Simulaciones y calibración de modelos. Afectación por IBNeR e inflación.

DÍA 4:

Agregación y costeo 

Agregación exacta o aproximaciones por Monte Carlo.  Cópulas y teoría de juegos. Cargas y medidas de riesgo que generan el coste de capital. Incertidumbre y reaseguros. 

DÍA 5:

Optimización y monitoreo

De prima técnica a prima comercial. Ciclo de control del pricing.

Dirigido a:

Está dirigido a todos aquellos profesionales que estén interesados en pricing, ya sea desde un punto de vista de cálculo o de evaluación y supervisión. En ese sentido, profesionales de áreas actuariales, de negocios o técnicas, de Unidades de Riesgo, de Finanzas, Auditoría, así como reguladores y supervisores, reaseguradores, y brokers, podrían estar interesados.   No se requiere que los participantes sean actuarios certificados, sin embargo, los asistentes deberán estar familiarizados con conceptos estadísticos elementales, así como familiarizados con la naturaleza de los seguros de no vida. Asimismo, se recomienda un buen dominio de Excel® (sin VBA) y nociones básicas de programación.

Beneficios:

Luego de finalizado el taller, el participante será capaz de:

- analizar los datos requeridos para el cálculo,

- evaluar los factores influyentes en la estimación de la frecuencia,

- evaluar los factores influyentes en la estimación de la severidad,

- calcular la prima pura de riesgo mediante técnicas de agregación,

- encontrar un equilibrio entre lo técnico y lo comercial,

- conocer el ciclo de control y monitoreo de la tarificación.

Costo: 

USD982.69, por participante. 

Instructor:

Guido Monteverde

El Sr. Monteverde es actuario certificado por la Asociación Suiza de Actuarios (fully qualified actuary SAV). Se graduó como M.Sc. in Actuarial Science por la Universidad de Lausana (Suiza) y es candidato para obtención del grado de actuario CERA (Certified Enterprise Risk Actuary). Su experiencia profesional está relacionada a modelos de reservas, modelos de tarificación, y modelos de capital económico y regulatorio, así como modelación de cuantificación de riesgos y reaseguros. Recientemente se desempeñó como actuario principal en el Departamento de Supervisión Actuarial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú, y actualmente es Director actuarial para América Latina de la firma suiza de consultoría actuarial PRS Prime Re Solutions. Ha sido subgerente de Riesgos técnicos y jefe actuarial en Rimac Seguros. Además es docente de postgrado y ha dictado diversos talleres de entrenamiento actuarial ainstituciones públicas y privadas en Latinoamérica.

Para mayor información e inscricpciones contactar a carla.bellido@prs-zug.com